Le screenshot du tableau (zerohedge.com) :

http://www.zerohedge.com/sites/defa...

Notez que les deux chiffres identifiés par zerohedge n’ont aucun intérêt.

Le seul chiffre pertinent du point de vue du risque de crédit est la somme des market value positives car si la contrepartie fait défaut DB perd la market value correspondante.

Si la DB se donne la peine de séparer les contrats à market value positives de ceux à market value négatives et ne mentionne le total que des premiers dans la dernière ligne du tableau c’est qu’il y a une raison.

Mais ni zerohedge.com, ni Herlin n’en sont visiblement conscients.